Dokumentenserver der Freien Universität Berlin


Jarque-Bera test and its competitors for testing normality
Thadewald, Thorsten ;  Büning, Herbert ;  Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft

Main titleJarque-Bera test and its competitors for testing normality
Subtitlea power comparison
AuthorThadewald, Thorsten
AuthorBüning, Herbert
InstitutionUniversität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
No. of Pages22 S.
Series Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2004/9 : Volkswirtschaftliche Reihe
Keywordsgoodness-of-fit tests, tests of Kolmogorov-Smirnov and Cramér-von Mises type, Shapiro-Wilk test, Kuiper test, skewness, kurtosis, contaminated normal distribution, Monte-Carlo simulation, critical values, power comparison
Classification (DDC)330 Economics
Also published in
If your browser can't open the file, please download the file first and then open it
FU DepartmentDepartment Business and Economics
Year of publication2004
Type of documentBook
Terms of use/Rights Nutzungsbedingungen
Created at2008-07-02 : 08:42:29
Last changed2014-01-23 : 04:20:06
Static URL